Il corso intende offrire un quadro dei principali dati finanziari disponibili e taluni metodi statistici per la loro appropriata interpretazione ed utilizzazione.
Le origini delle statistiche bancarie. Statistiche monetarie e statistiche finanziarie. Il sistema finanziario. Mercato monetario e mercato finanziario. Teoria dei numeri indici dei prezzi. L’utilizzazione dei numeri indici dei prezzi. I numeri indici spaziali dei prezzi e le parità nei confronti internazionali. Confronti bilaterali e multilaterali. I numeri indici dei corsi delle azioni. Problemi di discontinuità: ingresso e cancellazione di titoli. Indici di cograduazione. Analisi delle serie storiche finanziarie. Le azioni e il ciclo economico. Le previsioni mediante procedimenti deterministici. Il livellamento esponenziale. Il metodo di Holt-Winters. Il metodo Delphi. Indicatori di rendimento finanziario. L’analisi tecnica dei mercati finanziari.
LIBRI DI TESTO:
GALLO G. M. - PACINI B., Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Carocci, Roma, 2002
SIEGEL J. JEREMY, Rendimenti finanziari e strategie d’investimento, il Mulino, Bologna, 2003
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
Frontali
Author | Title | Publisher | Year | ISBN | Note |
GALLO M.-PACINI B. | Metodi quantitativi per i mercati finanziari | Carocci editore | 2002 | 8843023063 | |
SIEGEL J.J. | Rendimenti finanziari e strategie d'investimento | il Mulino | 2003 | 8815089632 |
Orale
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>